A method for autororegressive moving average estimation

O modelo de média móvel autorregressiva é um processo estocástico estacionário que satisfaz o sump betaky sumq alphagnu, onde o processo (não observável) consiste em variáveis ​​aleatoriamente distribuídas de forma idêntica. Os coeficientes nesta equação e a variância de vt devem ser estimados a partir de uma sequência observada y1, cdots, yT. Para aplicar o método de máxima verossimilhança sob normalidade, o modelo é modificado (i) definindo y0 y cdots y 0 e nu0 v cdots v 0 e alternativamente (ii) definindo y0 equiv yT, cdots, y equiv y e v0 equiv vT, Cdots, v equiv v o primeiro levam a procedimentos no domínio do tempo e o último a procedimentos no domínio da freqüência. Os métodos de matrizes são usados ​​para um desenvolvimento unificado do Newton-Raphson e procedimentos iterativos de pontuação, a maioria dos procedimentos foram previamente obtidos por diferentes métodos. A estimativa das covariâncias da parte da média móvel também é tratada. Informações sobre o artigo Datas Primeiro disponível no Project Euclid: 12 de abril de 2007 Link permanente para este documento projecteuclid. orgeuclid. aos1176343942 Identificador de Objeto Digital doi: 10.1214aos1176343942 Anderson, T. W. Estimativa para Modelos Médicos em Movimento Autoregressivos nos Domínios de Tempo e Frequência. Ann. Estatista. 5 (1977), não. 5, 842 - 865. Doi: 10.1214aos1176343942. Projecteuclid. orgeuclid. aos1176343942. Exportação citaçãoParameter estimativa de um modelo de média móvel autorregressiva Recebido: 09 de outubro de 1980 Revisado: 06 de julho de 1981 Cite este artigo como: Nakano, J. Ann Inst Stat Math (1982) 34: 83. doi: 10.1007BF02481009 55 Downloads Um estimador do conjunto Dos parâmetros de um modelo de média móvel autorregressiva é obtido aplicando o método de mínimos quadrados ao periodograma suavizado em log. Mostra-se que é assintoticamente eficiente e normalmente distribuído sob a normalidade e a condição circular do processo gerador. Um procedimento computacional é construído pelo método Newton-Raphson. Vários resultados de simulação computacional são dados para demonstrar a utilidade do procedimento atual. Referências Anderson, T. W. (1977). Estimativa para modelos de média móvel autorregressiva nos domínios de tempo e freqüência, Ann. Estatista. , 5. 842865. MATH MathSciNet Google Scholar Cleveland, WS (1972. As autocorrelações inversas de uma série de tempo e suas aplicações, Technometrics, 14. 277298. MATH CrossRef Google Scholar Clevenson, ML (1970). Estimativas assintóticamente eficientes dos parâmetros de uma média móvel Séries temporais, Dissertação de doutorado, Departamento de Estatística, Universidade de Stanford. Davis, HT e Jones, RH (1968). Estimativa da variância da inovação de uma série temporal estacionária, J. Amer. Statist. Ass., 63. 141149 MATH MathSciNet CrossRef Google Scholar